Bandas de bollinger e ema

Bandas de Bollinger.
Índice.
Bandas de Bollinger.
Introdução.
Desenvolvido por John Bollinger, Bollinger Bands® são bandas de volatilidade colocadas acima e abaixo de uma média móvel. A volatilidade é baseada no desvio padrão, que muda à medida que a volatilidade aumenta e diminui. As bandas aumentam automaticamente quando a volatilidade aumenta e diminui quando a volatilidade diminui. Essa natureza dinâmica das Bollinger Bands também significa que elas podem ser usadas em diferentes valores mobiliários com as configurações padrão. Para sinais, Bollinger Bands pode ser usado para identificar M-Tops e W-Bottoms ou para determinar a força da tendência. Sinais derivados do estreitamento BandWidth são discutidos no artigo ChartSchool no BandWidth.
Nota: Bollinger Bands® é uma marca registrada da John Bollinger.
Cálculo do SharpCharts.
Bollinger Bands consiste de uma faixa intermediária com duas bandas externas. A banda do meio é uma média móvel simples que geralmente é definida em 20 períodos. Uma média móvel simples é usada porque a fórmula de desvio padrão também usa uma média móvel simples. O período de look-back para o desvio padrão é o mesmo que para a média móvel simples. As bandas externas são geralmente ajustadas em 2 desvios padrão acima e abaixo da banda do meio.
As configurações podem ser ajustadas para se adequarem às características de valores mobiliários ou estilos de negociação específicos. Bollinger recomenda fazer pequenos ajustes incrementais no multiplicador de desvio padrão. Alterar o número de períodos para a média móvel também afeta o número de períodos usados ​​para calcular o desvio padrão. Portanto, apenas pequenos ajustes são necessários para o multiplicador de desvio padrão. Um aumento no período da média móvel aumentaria automaticamente o número de períodos usados ​​para calcular o desvio padrão e também garantiria um aumento no multiplicador do desvio padrão. Com um SMA de 20 dias e um Desvio Padrão de 20 dias, o multiplicador de desvio padrão é definido como 2. Bollinger sugere aumentar o multiplicador de desvio padrão para 2.1 para um SMA de 50 períodos e diminuir o multiplicador de desvio padrão para 1.9 para um período de 10. SMA.
Sinal: W-Bottoms.
W-Bottoms fez parte do trabalho de Arthur Merrill que identificou 16 padrões com uma forma básica de W. Bollinger usa esses vários padrões W com Bollinger Bands para identificar W-Bottoms. Um “W-Bottom” se forma em uma tendência de baixa e envolve dois níveis baixos de reação. Em particular, Bollinger procura W-Bottoms, onde a segunda baixa é menor que a primeira, mas se mantém acima da faixa inferior. Há quatro etapas para confirmar um W-Bottom com Bollinger Bands. Primeiro, uma reação baixa forma. Essa baixa é geralmente, mas nem sempre, abaixo da faixa inferior. Em segundo lugar, há um salto para a banda do meio. Em terceiro lugar, há um novo preço baixo na segurança. Essa baixa fica acima da banda inferior. A capacidade de manter acima da faixa inferior no teste mostra menos fraqueza no último declínio. Quarto, o padrão é confirmado com um movimento forte da segunda baixa e uma quebra de resistência.
O gráfico 2 mostra Nordstrom (JWN) com um fundo W em janeiro-fevereiro de 2010. Primeiro, o estoque formou uma reação baixa em janeiro (seta preta) e quebrou abaixo da faixa inferior. Em segundo lugar, houve um salto de volta acima da faixa do meio. Terceiro, a ação ficou abaixo da baixa de janeiro e ficou acima da faixa mais baixa. Mesmo que o pico de 5 de fevereiro tenha quebrado a banda mais baixa, o Bollinger Bands é calculado usando os preços de fechamento, então os sinais também devem ser baseados nos preços de fechamento. Em quarto lugar, as ações subiram com o volume em expansão no final de fevereiro e quebraram acima da alta do início de fevereiro. O gráfico 3 mostra Sandisk com um W-Bottom menor em julho-agosto de 2009.
Sinal: M-Tops.
Os M-Tops também fizeram parte do trabalho de Arthur Merrill que identificou 16 padrões com uma forma básica em M. Bollinger usa esses vários padrões M com Bollinger Bands para identificar M-Tops. Segundo Bollinger, os topos geralmente são mais complicados e desenhados do que os fundos. Tops duplos, padrões de cabeça e ombros e diamantes representam topos em evolução.
Em sua forma mais básica, um M-Top é semelhante a um top duplo. No entanto, os altos de reação nem sempre são iguais. A primeira alta pode ser maior ou menor que a segunda alta. Bollinger sugere procurar sinais de não confirmação quando uma segurança está fazendo novos máximos. Isso é basicamente o oposto do W-Bottom. Uma não confirmação ocorre com três etapas. Primeiro, uma segurança cria uma reação bem acima da faixa superior. Em segundo lugar, há um recuo em direção à faixa intermediária. Terceiro, os preços se movem acima da alta anterior, mas não atingem a faixa superior. Este é um sinal de aviso. A incapacidade da segunda reação alta para alcançar a banda superior mostra um momentum decrescente, que pode prenunciar uma inversão de tendência. A confirmação final vem com um sinal de quebra de suporte ou indicador de baixa.
O gráfico 4 mostra a Exxon Mobil (XOM) com um M-Top em abril-maio ​​de 2008. O estoque subiu acima da faixa superior em abril. Houve um recuo em maio e, em seguida, outro impulso acima de 90. Mesmo que o estoque se movesse acima da banda superior em uma base intraday, ele não FECHAR acima da faixa superior. O M-Top foi confirmado com uma quebra de suporte duas semanas depois. Além disso, observe que o MACD formou uma divergência de baixa e moveu-se abaixo de sua linha de sinal para confirmação.
O gráfico 5 mostra Pulte Homes (PHM) dentro de uma tendência de alta em julho-agosto de 2008. O preço superou a banda superior no início de setembro para afirmar a tendência de alta. Depois de um recuo abaixo da SMA de 20 dias (Bollinger Banda do meio), o estoque subiu para um patamar mais alto acima de 17. Apesar dessa nova alta para o movimento, o preço não excedeu a banda superior. Isso mostrou um sinal de alerta. O estoque quebrou o suporte uma semana depois e o MACD moveu-se abaixo de sua linha de sinal. Observe que este M-top é mais complexo porque há altos níveis de reação em ambos os lados do pico (seta azul). Este topo em evolução formou um pequeno padrão de cabeça e ombros.
Sinal: Andando pelas Bandas.
Movimentos acima ou abaixo das bandas não são sinais per se. Como Bollinger coloca, move esse toque ou excede as bandas não são sinais, mas sim "tags". Em face disso, um movimento para a banda superior mostra força, enquanto um movimento acentuado para a banda inferior mostra fraqueza. Os osciladores de dinâmica funcionam da mesma maneira. Overbought não é necessariamente otimista. É preciso força para atingir os níveis de sobrecompra e as condições de sobrecompra podem se estender em uma forte tendência de alta. Da mesma forma, os preços podem “andar na banda” com vários toques durante uma forte tendência de alta. Pense nisso por um momento. A faixa superior é de 2 desvios padrão acima da média móvel simples de 20 períodos. É preciso um preço muito forte para exceder essa faixa superior. Um toque de banda superior que ocorre depois que uma Banda de Bollinger confirmou que o W-Bottom sinalizaria o início de uma tendência de alta. Assim como uma forte tendência de alta produz numerosas tags de banda superior, também é comum que os preços nunca atinjam a banda inferior durante uma tendência de alta. A SMA de 20 dias, por vezes, atua como suporte. Na verdade, mergulhos abaixo da SMA de 20 dias às vezes oferecem oportunidades de compra antes da próxima tag da faixa superior.
O Gráfico 6 mostra a Air Products (APD) com um surto e logo acima da faixa superior em meados de julho. Primeiro, observe que este é um surto forte que quebrou acima de dois níveis de resistência. Um forte impulso para cima é um sinal de força, não de fraqueza. As negociações foram fracas em agosto e a SMA de 20 dias moveu-se de lado. As bandas de Bollinger se estreitaram, mas a APD não fechou abaixo da faixa inferior. Os preços e a SMA de 20 dias apareceram em setembro. No geral, o APD fechou acima da faixa superior pelo menos cinco vezes ao longo de um período de quatro meses. A janela indicadora mostra o Índice de Canal de Commodities de 10 períodos (CCI). Desvios inferiores a -100 são considerados sobrevendidos e recuam acima de -100 sinalizam o início de um salto de sobrevenda (linha pontilhada verde). A tag de banda superior e o breakout iniciaram a tendência de alta. A CCI então identificou pullbacks negociáveis ​​com quedas abaixo de -100. Este é um exemplo da combinação de Bollinger Bands com um oscilador de dinâmica para sinais de negociação.
O gráfico 7 mostra a Monsanto (MON) com uma caminhada pela banda inferior. As ações quebraram em janeiro com uma quebra de suporte e fecharam abaixo da faixa mais baixa. De meados de janeiro até o início de maio, a Monsanto fechou abaixo da faixa mais baixa pelo menos cinco vezes. Observe que o estoque não fechou acima da faixa superior uma vez durante esse período. A quebra de suporte e fechamento inicial abaixo da banda inferior sinalizaram uma tendência de baixa. Como tal, o Índice de Canal de Commodities de 10 períodos (CCI) foi usado para identificar situações de compra excessiva a curto prazo. Um movimento acima de +100 está sobrecomprado. Um movimento abaixo de +100 sinaliza uma retomada da tendência de baixa (setas vermelhas). Este sistema desencadeou dois bons sinais no início de 2010.
Conclusões
Bandas de Bollinger refletem a direção com o SMA de 20 períodos e a volatilidade com as bandas superior / inferior. Como tal, eles podem ser usados ​​para determinar se os preços são relativamente altos ou baixos. De acordo com Bollinger, as bandas devem conter 88-89% da ação do preço, o que torna significativo um movimento fora das bandas. Tecnicamente, os preços são relativamente altos quando acima da faixa superior e relativamente baixos quando abaixo da banda inferior. No entanto, relativamente alto não deve ser considerado como de baixa ou como um sinal de venda. Da mesma forma, relativamente baixo não deve ser considerado otimista ou como um sinal de compra. Os preços são altos ou baixos por um motivo. Tal como acontece com outros indicadores, as Bandas Bollinger não devem ser usadas como uma ferramenta autônoma. Os cartistas devem combinar o Bollinger Bands com a análise básica de tendências e outros indicadores para confirmação.
Usando com o SharpCharts.
Bandas de Bollinger podem ser encontradas em SharpCharts como uma sobreposição de preços. Como com uma média móvel simples, Bollinger Bands deve ser mostrado no topo de um gráfico de preço. Ao selecionar Bollinger Bands, a configuração padrão aparecerá na janela de parâmetros (20,2). O primeiro número (20) define os períodos para a média móvel simples e o desvio padrão. O segundo número (2) define o multiplicador do desvio padrão para as bandas superior e inferior. Esses parâmetros padrão definem os desvios padrão das bandas 2 acima / abaixo da média móvel simples. Os usuários podem alterar os parâmetros para atender às necessidades de gráficos. Bandas de Bollinger (50,2.1) podem ser usadas por um período de tempo mais longo ou Bandas de Bollinger (10,1.9) podem ser usadas por um período de tempo mais curto. Clique aqui para um exemplo ao vivo.
Varreduras sugeridas.
Bullish Bollinger Band Crossover.
Esta varredura encontra ações que acabaram de se mover acima da linha superior Bollinger Band. Esta varredura é apenas um ponto de partida. Mais refinamento e análise são necessários.
Bouninger Bandover Crossover em baixa
Esta varredura encontra ações que acabaram de se mover abaixo da linha inferior Bollinger Band. Esta varredura é apenas um ponto de partida. Mais refinamento e análise são necessários.
Para obter mais detalhes sobre a sintaxe a ser usada nas varreduras do Bollinger Band, consulte nossa Referência do indicador de varredura no Centro de suporte.
Recursos adicionais.
Stocks & amp; Artigos de Revistas de Commodities.
Dezembro de 2001 - Stocks & amp; Commodities V. 20: 1 (78-79)
Janeiro de 1992 - Stocks & amp; Commodities V. 10: 2 (47-51)

Bandas de Bollinger ZeroLag EMA.
Este indicador é o clássico Bollinger Bands, mas construído sobre uma média exponencial ZeroLag e não com os 20 períodos originais SMA. O ZeroLag EMA é uma variação do EMA, mas adiciona o momentum de preço de curto prazo para reduzir o atraso.
Codificado por solicitação no fórum em inglês.
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Análise técnica no Excel: Parte I e # 8211; SMA, EMA, Bollinger Bands.
Tabela De Conteúdo.
Nesta série de três partes ou artigos & # 8220; Análise Técnica no Excel & # 8221; exploraremos como os comerciantes podem usar o Excel para aplicar análise técnica (TA) aos dados históricos do mercado. Isso incluirá o cálculo de alguns dos indicadores de análise técnica mais populares e a implementação de uma planilha de backtesting de estratégia de negociação (na Parte III). Backtesting envolverá geração de sinais de compra e venda com base em indicadores TA e computação de estratégia P & # 038; L. Nós gostaríamos de salientar antecipadamente que todos os cálculos nesses artigos serão realizados usando funções padrão do Excel disponíveis no Excel 2011 e posterior. Não usaremos macros VBA / Excel personalizadas. Isso é feito de propósito para manter as planilhas simples e a funcionalidade compreensível por não programadores.
Na primeira parte desta série de artigos, criaremos uma planilha do Excel na qual usaremos fórmulas com alguns indicadores comuns de análise técnica, como: Média Móvel Simples, Bandas de Bollinger e Média Móvel Exponencial. Vamos explicar as fórmulas e incluir instruções passo a passo abaixo. Além disso, estamos fornecendo uma planilha que criamos seguindo as etapas listadas neste artigo, para que você possa usá-la em sua própria análise de dados de mercado ou como base para criar suas próprias planilhas.
Exemplo de arquivo do Excel.
Arquivo Excel (download) contendo fórmulas para cálculo de média móvel simples, Bollinger Bands e média móvel exponencial, conforme descrito neste post.
Para este exemplo, temos um arquivo CSV com 6 meses de dados SPY por hora, cobrindo 3 de setembro de 2013 & # 8211; 28 de fevereiro de 2014. O SPY é um índice S & P500 de rastreamento ETF. Temos quase 2000 pontos de dados neste arquivo. O arquivo contém as colunas de preços, volume e timestamp do preço da OHCL. Aviso: este arquivo foi gerado usando o IB Data Downloader.
Arquivo de dados: historical_data_SPY_1hour_20140301 (arquivo de texto & # 8211; para baixar e # 8211; clique com o botão direito do mouse e selecione & # 8220; Salvar arquivo vinculado como ... & # 8221;)
Média móvel simples.
Cálculo básico.
Média Móvel Simples (SMA) é simplesmente o preço médio do último número de barras. Vamos calcular o SMA para fechar os preços do nosso arquivo de dados de amostra.
Calculamos uma média móvel de 20 dias com base no preço de fechamento do SPY (coluna D). Deixe o cabeçalho da coluna "SMA-20" na coluna G e escrevemos o seguinte valor da fórmula na célula G21 (uma vez que a linha 21 é a primeira que possui dados suficientes para calcular o SMA de 20 dias):
Depois de atingir o retorno para salvar a fórmula, você verá o valor "164,57" ou próximo da célula G21. Para calcular o SMA-20 para todas as células restantes abaixo & # 8211; basta selecionar a célula G21, mover o cursor sobre a célula e clicar duas vezes no pequeno quadrado no canto inferior direito da célula. Agora você deve ver valores na coluna G calculados para o restante dos preços do SPY.
Generalizando o Cálculo SMA.
Agora calculamos valores médios móveis simples de 20 dias na coluna G. É ótimo, mas e se quisermos calcular o SMA de 50 dias ou 200 dias agora? A atualização dos valores das fórmulas sempre que você quiser alterar o intervalo do SMA é bastante entediante e propensa a erros. Vamos tornar nosso cálculo mais genérico adicionando um & # 8220; length & # 8221; parâmetro. Podemos começar armazenando o parâmetro de intervalo SMA em uma célula separada para que possamos referenciá-lo em ou fórmula.
Aqui estão os passos que seguimos para implementar um cálculo genérico do SMA em nossa planilha:
Vamos começar criando uma pequena mesa no lado em que podemos armazenar alguns valores de parâmetro de entrada para nossos indicadores. Na célula O1, vamos digitar "Nome da variável", na célula P1, vamos digitar "Valor". Na célula O2 vamos digitar o nome da nossa variável: "PERÍODO". Na célula P2, especificamos o valor da variável "PERIOD" que usaremos para especificar o período de tempo para o cálculo do SMA generalizado. Alterar esta variável irá desencadear o recálculo do SMA com o valor do período atual. Vamos usar o valor 14 por enquanto. Vamos digitar o valor do cabeçalho da coluna "SMA" na célula H1; A coluna H conterá valores para o nosso indicador de SMA genérico. Na célula H2 insira esta fórmula:
Vamos dissecar esta fórmula. Agora estamos usando o valor de nossa variável PERIODE da célula P2. Tivemos que adicionar $ na frente dos números de coluna e linha para congelar a referência à célula P2 enquanto copiamos a fórmula SMA para outras células na coluna H. Também substituímos a referência absoluta ao intervalo de preços da coluna Fechar com a função OFFSET Excel. OFFSET retorna um intervalo de células com base no deslocamento em termos de linhas de números e colunas de uma dada & # 8220; referência & # 8221; célula. O primeiro parâmetro é a célula de referência (no nosso caso H2), a segunda é uma expressão que calcula a primeira linha do intervalo com base no parâmetro do valor do comprimento ($ P $ 2), o 3º parâmetro é o deslocamento da coluna para a coluna Fechar (- 4), o valor negativo representa o deslocamento para a esquerda enquanto o positivo é deslocado para a direita da célula de referência e o último parâmetro da função com o valor 1 representa a largura do intervalo retornado pela função OFFSET, que em nosso caso é apenas uma coluna: D (FECHAR).
Removendo erros de fórmulas.
Agora, você notará que as primeiras linhas na coluna têm o valor de erro #REF !. Isso acontece porque não há linhas suficientes em nosso conjunto de dados para calcular o valor de SMA e o intervalo retornado pela função OFFSET ultrapassa a borda da planilha para algumas linhas. Existem várias técnicas para ocultar valores de erro no Excel. Alguns deles envolvem fórmulas que retornam valores em branco ou zero se um valor de célula contiver um erro. Embora esta seja uma técnica perfeitamente válida, ela complica as fórmulas das células e as torna difíceis de ler. Em vez disso, usaremos a formatação condicional para simplesmente esconder os valores de erro, estar mudando a cor do primeiro plano para o branco. Para alterar a cor da fonte da célula para branco e não usar nenhum realce de erro, siga estas instruções:
Selecione as colunas H-N no Excel: Home - & gt; Formatação condicional - & gt; Realçar regras de celular - & gt; Mais regras. Na caixa de diálogo "Nova regra de formatação", selecione "Erros" e em "Formatar com ..." selecione "Formato personalizado", depois defina Cor de preenchimento como branco e cor da fonte como branco também.
Bandas de Bollinger.
Introdução.
Bollinger Bands é um indicador simples mas útil que fornece informações valiosas sobre a volatilidade histórica dos preços de um instrumento financeiro, bem como o desvio de preços atual de uma média móvel. Quando os movimentos de preços se tornam mais voláteis e # 8211; as bandas se alargam, nos períodos de relativa calma & # 8211; Eles se aproximam. A posição relativa do preço atual para as bandas também pode ser usada para estimar se o mercado está sobrecomprado ou sobrevendido. Se o preço atual é próximo ou cruzou a faixa superior & # 8211; o preço é considerado no território de sobre-compra, enquanto o preço próximo a / faixa inferior cruzada & # 8211; o mercado subjacente é considerado sobrevendido.
Cálculo básico.
O indicador Bollinger Bands poderia ser calculado usando a média móvel simples ou a média móvel exponencial como base. Bollinger Bands consiste em três séries de dados: média móvel (simples ou exponencial) e duas linhas de desvio padrão (limite), uma acima e uma abaixo da média móvel, usualmente em 2 desvios padrão da média móvel. A média móvel exponencial (coberta abaixo) dá mais peso à ação de preço mais recente, enquanto a média móvel simples fornece um indicador mais estável e menos nervoso. Há um total de 2 parâmetros de entrada: 1) período médio móvel (número de barras), 2) número de desvios padrão para as bandas inferiores da banda superior. Neste exemplo, usaremos a média móvel simples que já calculamos na coluna H (consulte as instruções na seção acima). Tudo o que resta é adicionar colunas para bandas superiores e inferiores.
Ainda estamos usando o valor do período médio móvel de 14 dias. A primeira linha que tem dados suficientes para SMA de 14 dias é a linha 15 (uma vez que a linha 1 é usada para o cabeçalho da coluna). A banda superior estará na coluna I, então na célula I15 escrevemos a seguinte fórmula:
Nesta fórmula, estamos simplesmente adicionando dois desvios padrão dos preços Fechar das células D2: D15 ao valor SMA.
Aqui a única diferença da fórmula anterior é que estamos subtraindo dois desvios padrão do SMA. A fórmula Excel STDEV () calcula o desvio padrão para uma série de valores. Neste caso, estamos multiplicando o valor por 2 para obter 2 desvios padrão e adicionando / subtraindo o resultado da média móvel para gerar os valores de banda superior / inferior. Para expandir as fórmulas & # 8211; basta rolar e clique duas vezes em um pequeno quadrado no canto inferior direito da célula para replicar a fórmula para o resto do intervalo de dados.
Computação de banda Bollinger generalizada.
Agora, e a generalização da fórmula da Bollinger Band para que não tenhamos que atualizar nossas fórmulas sempre que quisermos calcular bandas de Bollinger para diferentes números de desvios padrão de MA ou quando mudamos o comprimento médio móvel.
Vamos adicionar outro parâmetro à nossa tabela de variáveis ​​genéricas à direita da planilha. Vamos digitar "Std devs:" na célula O3 e 2.0 no P3. Em seguida, vamos adicionar a seguinte fórmula em I15:
Nesta fórmula, substituímos 2 por $ P $ 3 e # 8211; que aponta para a nossa variável na célula P3 contendo o número de desvios padrão para as bandas e calcula o deslocamento com base na variável PERIOD na célula P2.
A única diferença da fórmula na etapa anterior é que substituímos + após a H15 por & # 8211; (menos), para subtrair o número de desvios padrão da SMA, e tivemos que mudar o deslocamento para a coluna de preços, aviso -6, em vez de -5 no parâmetro "cols" para a função OFFSET para se referir à coluna D (CLOSE) . Não se esqueça de copiar novas fórmulas nas células I15 e J15 para o restante das respectivas células da coluna.
Agora você pode alterar os valores das variáveis ​​“PERIOD” e “Std devs” nas células P2 & amp; P3, e os valores de SMA e Bollinger Band são automaticamente recalculados.
Bollinger Bands Chart no Excel.
Assista este vídeo com instruções para adicionar um gráfico Bollinger Band à planilha que criamos acima.
Média móvel exponencial.
A média móvel exponencial (EMA) é o tipo de média móvel que é semelhante a uma média móvel simples, exceto pelo fato de que mais peso é dado aos dados mais recentes. A média móvel exponencial também é conhecida como & ldquo; média móvel ponderada exponencialmente & # 8221 ;.
Instruções de cálculo.
Usaremos a coluna K para calcular EMA. Vamos definir nosso valor de PERIOD para 1 (célula P2), para que possamos inserir a fórmula na parte superior de nossa planilha e ter alguns valores que possamos ver inserindo as fórmulas. Podemos definir PERIOD para qualquer valor depois de terminar e ter o EMA (e o SMA) recalculado automaticamente. Na célula K2, configuramos o primeiro valor da série EMA para ser simplesmente igual ao valor Close (D2) na mesma linha, apenas porque precisamos “semear” a computação EMA com algum valor sensível.
Nessa fórmula, multiplicamos o preço de fechamento da linha (D3) pela função de expoente, usando $ P $ 2 para referenciar nossa variável "número de períodos" e adicionamos ao resultado o valor de EMA anterior (K2), multiplicado "1- o expoente" . Essa é a fórmula padrão do EMA.
Parte I Conclusão.
Nesta primeira parte da nossa série de 3 partes, calculamos os indicadores de Análise de Movimento Médio Simples, Bollinger Bands e Exponential Moving Average para o nosso conjunto de dados históricos de amostra. Na próxima parte, abordaremos dois dos mais famosos indicadores de análise técnica: MACD e RSI.
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Bandas de Bollinger e ema
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Vídeo de Bollinger Bands Explained.
Confira este vídeo rápido em bandas de bollinger. O vídeo ajudará você a se familiarizar com o indicador e fornecer uma visão geral das configurações de comércio antes de nos aprofundarmos nas estratégias avançadas.
Aprenda a Day Trade the Right Way:: Veja como você pode aprender a negociar ações, futuros e bitcoins sem risco.
As probabilidades são que você tenha desembarcado nesta página em busca de estratégias de negociação de bandas de bollinger, segredos, melhores bandas para usar, ou o meu favorito - a arte do aperto da banda bollinger.
Antes de você pular para a seção intitulada estratégias de negociação de banda bollinger que abrange todos esses tópicos e muito mais; deixe-me dar mais dois recursos no Tradingsim: (1) Simulador de Negociação (você precisará praticar o que aprendeu) e (2) Categoria de Indicadores (confirmar sua estratégia de banda de bollinger com outro indicador é sempre uma vantagem).
No final deste artigo, você não só aprenderá seis estratégias de negociação de bandas de bollinger, mas mais importante, você entenderá qual estratégia melhor corresponde ao seu perfil de negociação.
Indicador de Bandas de Bollinger.
Bandas de Bollinger são um poderoso indicador técnico criado por John Bollinger. Alguns traders vão jurar que a negociação exclusiva de uma estratégia de bandas de bollinger é a chave para o sucesso deles.
As bandas de Bollinger encapsulam o movimento dos preços de uma ação. Ele fornece limites relativos de altos e baixos. O ponto crucial do indicador da banda de bollinger é baseado em uma média móvel que define a "tendência" intermediária do estoque com base no tempo de negociação que você está visualizando.
Este indicador de tendência é conhecido como faixa intermediária. A maioria dos aplicativos de gráficos de ações usa uma média móvel de 20 períodos para as configurações padrão de bandas de balizador. As bandas superior e inferior são então uma medida de volatilidade para o lado positivo e para baixo. Eles são calculados como dois desvios padrão da banda do meio.
Cálculo de Bandas de Bollinger:
Banda superior = banda média + 2 desvios padrão.
Banda Média = média móvel de 20 períodos (a maioria dos pacotes de gráficos usa a média móvel simples)
Banda Inferior = Banda Média - 2 desvios padrão.
O gráfico abaixo ilustra as bandas superior e inferior.
Bollinger Band Trading Strategies.
Muitos de vocês já ouviram falar de padrões populares de análise técnica, como topos duplos, fundos duplos, triângulos ascendentes, triângulos simétricos, cabeça e ombros, etc. O indicador de bandas de bollinger pode adicionar um pouco mais poder de fogo à sua análise, avaliando o potencial força dessas formações.
As bandas de Bollinger podem ajudá-lo a entender se a ação está tendendo ou não, ou mesmo se ela é volátil o suficiente para seu investimento. Na ocasião, ao negociar com bandas de bollinger, você verá as bandas enrolando firmemente, o que indica que o estoque está sendo negociado em um intervalo estreito.
Essa ação de enrolamento é o gatilho para observar uma quebra de preço ou uma pane. Muitas vezes, grandes ralis começam a partir de faixas de baixa volatilidade. Quando isso acontece, é referido como "causa do edifício".
Esta é a calma antes da tempestade.
Deixe-me parar por aí, sinto-me começando a revelar aspectos das estratégias de negociação.
Bollinger Bands Infográfico.
Antes de entrarmos nas estratégias, dê uma olhada no infográfico abaixo, intitulado '15 Coisas para saber sobre Bollinger Bands '.
As informações contidas no gráfico ajudarão você a entender melhor as técnicas mais avançadas detalhadas posteriormente neste artigo.
15 coisas a saber sobre Bollinger Bands.
# 1 Estratégia - Double Bottoms e Bollinger Bands.
Uma estratégia de banda de bollinger comum envolve uma configuração de fundo duplo.
A base inicial desta formação tende a ter um volume substancial e um forte recuo de preço que se fecha fora da banda de bollinger inferior. Esses tipos de movimentos normalmente levam ao que é chamado de "rally automático". A alta do rally automático tende a servir como o primeiro nível de resistência no processo de construção de base que ocorre antes que o estoque se mova mais alto.
Depois que o rali começa, o preço tenta testar novamente as baixas mais recentes que foram ajustadas para testar o vigor da pressão de compra que vinha naquele fundo.
Muitos técnicos da banda de bollinger procuram essa barra de reteste para imprimir dentro da banda inferior. Isso indica que a pressão descendente no estoque diminuiu e há uma mudança de vendedores para compradores. Além disso, preste muita atenção ao volume; você precisa vê-lo cair drasticamente.
Abaixo está um exemplo do fundo duplo fora da banda inferior que gera um rally automático. A configuração em questão foi para FSLR a partir de 30 de junho de 2011. A ação bateu uma nova baixa com uma queda de 40% no tráfego a partir do último balanço baixo. Para finalizar, o castiçal lutou para fechar fora das bandas. Isso levou a uma alta acentuada de 12% nos próximos dois dias.
Bollinger Bands Double Bottom.
Estratégia # 2 - Reversões com Bollinger Bands.
Reversões com bandas de Bollinger.
Outro método de negociação simples, mas eficaz, é o enfraquecimento das ações quando elas começam a imprimir fora das bandas. Agora, vamos dar um passo além e aplicar uma pequena análise de velas para essa estratégia.
Por exemplo, em vez de reduzir um estoque à medida que ele passa pelo limite de banda superior, aguarde para ver como esse estoque é executado. Se a ação gaps up e, em seguida, fecha perto de seu baixo e ainda está completamente fora das bandas de bollinger, isso é muitas vezes um bom indicador de que o estoque irá corrigir a curto prazo.
Você pode então tomar uma posição curta com três áreas de saída de alvo: (1) faixa superior, (2) faixa intermediária ou (3) faixa inferior. No exemplo abaixo, as ações Direxion Daily Small Cap Bull 3x (TNA) de 29 de junho de 2011 tiveram uma boa diferença na parte da manhã fora das bandas, mas fecharam um centavo na baixa.
Como você pode ver no gráfico, o castiçal parecia terrível. O estoque rapidamente rolou e deu um mergulho de quase 2% em menos de 30 minutos.
Bollinger Band Reversal.
Estratégia # 3 - montando as bandas.
Montando as bandas.
O único grande erro que muitos novatos da banda bollinger cometem é que eles vendem as ações quando o preço toca a faixa superior ou compram quando alcança a faixa mais baixa.
O próprio Bollinger afirmou que um toque da banda superior ou banda inferior não constitui uma faixa de bollinger sinais de compra ou venda.
Não só eu vi, mas também troquei a estratégia de montar a banda como uma configuração de continuação.
Dê uma olhada no exemplo abaixo e observe o aperto das bandas de bollinger logo antes da fuga.
No meu ponto anterior, a penetração de preços das bandas por si só não pode ser considerada uma razão para encurtar ou vender uma ação.
Observe como o volume explodiu no breakout e o preço começou a ficar fora das bandas. Estes podem ser configurações extremamente lucrativas, se você lhes der espaço para voar.
Exemplo de BSC Bollinger Band.
Eu quero tocar na banda do meio novamente. Apenas como um lembrete, a faixa intermediária é definida como uma média móvel simples de 20 períodos em muitas aplicações de gráficos.
Cada ação é diferente, e algumas respeitarão o período 20 e outras não. Em alguns casos, você precisará modificar a média móvel simples para um número que a ação respeita. Isso é ajuste de curva, mas queremos colocar as probabilidades a nosso favor.
Embora o ajuste de curvas possa funcionar, você precisa se certificar de não enlouquecer com a análise das configurações do corky.
De qualquer forma, a linha do meio pode representar áreas de suporte em retrocessos quando o estoque estiver montando as faixas. Você pode até aumentar sua posição no estoque quando o preço recuar para a linha do meio.
Por outro lado, a falha para a ação continuar a acelerar fora das bandas de bollinger indica um enfraquecimento na força do estoque. Este seria um bom momento para pensar em sair de uma posição ou sair completamente.
Além disso, devemos procurar altos e baixos mais altos à medida que montamos as bandas de Bollinger.
Estratégia # 4 - Bollinger Bunch Squeeze.
Outra estratégia de negociação de bandas de bollinger é avaliar o início de um próximo aperto.
John criou um indicador conhecido como a largura da banda. Esta fórmula de largura de banda de bollinger é simplesmente (Upper Bollinger Banda Valor - Lower Bollinger Band Value) / Médio Bollinger Banda Valor (média móvel simples).
A ideia, usando gráficos diários, é que quando o indicador atinge seu nível mais baixo em 6 meses, você pode esperar que a volatilidade aumente. Isso remonta ao aperto das bandas que mencionei acima. Esta ação de apertar do indicador da banda de bollinger prenuncia um grande movimento. Você pode usar sinais adicionais, como expansão de volume, ou o indicador de distribuição de acumulação.
Essas outras indicações adicionam mais evidências de um potencial aperto na banda do bollinger.
Precisamos ter uma vantagem ao negociar um aperto de banda de bollinger porque esses tipos de configurações podem enganar o melhor de nós.
Observe acima no gráfico do BSC (Estratégia # 3) como o preço do bollinger se expandiu na abertura do 26/9.
Ele imediatamente inverteu, e todos os comerciantes foram forjados. Você não tem que espremer cada centavo fora de um comércio. Aguarde por alguma confirmação da fuga e, em seguida, vá com ela. Se você está certo, vai muito mais longe em sua direção. Observe como o preço e o volume quebraram ao aproximar-se dos altos falsos da cabeça (linha amarela).
A ponto de esperar pela confirmação, vamos dar uma olhada em como usar o poder de uma compressão de banda de bollinger a nosso favor. Abaixo está um gráfico de 5 minutos da Research in Motion Limited (RIMM) de 17 de junho de 2011. Repare como levando até a brecha da manhã as bandas eram extremamente apertadas.
Bolas de Bollinger Apertadas.
Agora, alguns traders podem adotar a abordagem de negociação elementar de encurtar as ações a descoberto com a suposição de que a quantidade de energia desenvolvida durante o aperto das bandas levará o estoque muito mais baixo. Outra abordagem é aguardar a confirmação dessa crença.
Então, a maneira de lidar com esse tipo de configuração é (1) esperar que o castiçal retorne dentro das bandas de bollinger e (2) certifique-se de que existem algumas barras internas que não quebram a parte baixa da primeira barra e (3) curto no intervalo da baixa do primeiro candelabro.
Com base na leitura desses três requisitos, você pode imaginar que isso não acontece com muita frequência no mercado, mas quando isso acontece, é outra coisa. O gráfico abaixo descreve essa abordagem.
Bollinger Bands Gap Down Estratégia.
Agora vamos dar uma olhada no mesmo tipo de configuração, mas no lado mais longo. Abaixo está um instantâneo do Google de 26 de abril de 2011. Repare como o GOOG passou pela faixa superior ao abrir, teve um pequeno retrocesso dentro das bandas e depois ultrapassou a altura do primeiro candelabro. Esse tipo de configuração pode ser poderoso se eles acabarem montando as bandas.
Bollinger Bands Gap Up Estratégia.
Estratégia # 5 - Encaixe de volta ao meio das bandas.
Esta estratégia é para aqueles de nós que gostam de pedir muito pouco dos mercados. Essencialmente, você está esperando o mercado se recuperar das bandas de volta à linha do meio.
O que eu gosto sobre esta estratégia é que você vai bater uma alta porcentagem de ganhos ao longo do tempo.
Você não está obcecado em se posicionar e balançar a seu favor. Nem você está olhando para ser uma espécie de profeta e tentar prever o quão longe uma ação deve ou não deve ser executada.
Por não pedir muito, você será capaz de retirar com segurança o dinheiro do mercado em uma base consistente e, finalmente, reduzir as flutuações selvagens do saldo da sua conta, o que é comum para os comerciantes que assumem grandes riscos.
Meio das bandas.
A chave para essa estratégia é aguardar um teste da linha intermediária antes de entrar na posição. Você pode aumentar sua probabilidade de fazer uma negociação vencedora se seguir a direção da tendência primária e houver uma quantidade considerável de volatilidade.
Como você pode ver no exemplo acima, observe como o estoque teve um aumento agudo, apenas para recuar para o meio da linha. Você gostaria de entrar na posição após a tentativa fracassada de quebrar a desvantagem.
Você pode então vender a posição em um teste da banda superior. Se você tem mais apetite para o risco, você pode montar as bandas para determinar onde sair da posição.
Estratégia # 6 - Comércio dentro das bandas.
Este é honestamente o meu favorito das estratégias. Se eu lhe desse qualquer outra indicação de que preferia um dos outros sinais, esqueça o que eu disse antes.
A maior parte do dinheiro a ser feito no mercado, com risco mínimo, está nas margens.
Da mesma forma que dizemos que o futebol é um jogo de polegadas, a negociação é a mesma.
Você, é claro, pode fazer uma tonelada de dinheiro fazendo grandes apostas, mas esses tipos de operadores não conseguem passar de uma longa carreira de negociação (20 anos ou mais).
Primeiro, você precisa encontrar uma ação que esteja presa em um intervalo de negociação. Quanto maior o intervalo, melhor.
Bollinger Bands Range.
Agora, olhando para este gráfico, sinto uma sensação de aborrecimento vindo sobre mim. Isso é porque é muito mais divertido dizer a si mesmo e aos outros que você esmagou um dia de comércio de 20% em um dia.
No entanto, pela minha experiência, os caras que tiram dinheiro do mercado quando se apresentam, são os que ficam com uma grande pilha de dinheiro no final do dia.
No exemplo acima, você apenas compra quando uma ação testa o limite inferior de sua faixa e a faixa inferior. Por outro lado, você vende quando o estoque testa a alta da faixa e a faixa superior.
A chave para essa estratégia é um estoque com uma faixa de negociação claramente definida. Desta forma, você não está negociando as bandas cegamente, mas está usando as bandas como um meio de avaliar quando uma ação foi longe demais.
Você poderia argumentar que não precisa das bandas para executar essa estratégia. No entanto, ao ter as bandas, você pode validar se um título está realmente em uma fase de baixa volatilidade, revisando a aparência das bandas.
Uma maneira mais simples de dizer isso é que as bandas ajudam a validar que o estoque está preso em um intervalo.
Então, ao invés de tentar ganhar muito, você apenas joga o range e coleta todos os seus centavos em cada oscilação de preço da ação.
Qual estratégia funciona melhor?
Esta é a pergunta óbvia para quem lê este artigo.
Para mim, é a estratégia número 6 mãos para baixo, porque você está constantemente tirando dinheiro do mercado e tem uma alta porcentagem de ganhos.
Como sei que tem uma alta porcentagem de ganhos?
Porque você não está pedindo muito do mercado em termos de movimento de preços. Da minha experiência pessoal de colocar milhares de negociações, quanto mais lucro você procurar no mercado, menor a probabilidade de você estar certo.
Agora, enquanto a estratégia 6 funciona melhor para mim, mas e o resto de vocês?
Como a negociação é uma jornada pessoal, algumas das outras abordagens podem funcionar melhor para o seu perfil de risco.
Abaixo está uma lista rápida dos estilos de negociação e quais estão melhor alinhados às seis estratégias abordadas neste artigo:
Estratégia # 1 Double Bottoms - isto é para o técnico puro. O trader que vai analisar todo o mercado procurando uma configuração específica. Isso exigirá muita paciência para identificar a configuração, já que você realmente precisa da segunda parte inferior para violar as bandas para gerar um poderoso sinal de compra. Estratégia # 2 Reversões - chamando todos os meus tomadores de risco. Essa abordagem é fantástica quando você acerta, porque a reversão despejará dinheiro em sua conta. No entanto, faça as coisas errarem, e a dor pode muitas vezes deixá-lo paralisado de tomar qualquer ação. Você tem que ser rápido em seus dedos e disposto a cortar um perdedor sem piscar. Estratégia # 3 Riding the Bands - isto é para todos os meus rebatedores de home run lá fora. Você deve ter a vontade de ganhar apenas uma média de 20% a 30% de ganho, porque você ganhará todo o seu dinheiro com os grandes movimentos. Isso parece fácil, não é? Bem, eu tentei sistemas que têm baixos percentuais de vitórias e falhei todas as vezes. Isso é porque eu sou um mau perdedor. Portanto, não posso lidar com estar errado com pouca frequência. Então, se você quiser ter menos ação e pode lidar seriamente com o fato de estar errado oito vezes em dez vezes, esse sistema será perfeito para você. Estratégia # 4 O Squeeze - isso para mim é a melhor configuração para os operadores que querem o potencial de lucro de montar as bandas, mas são capazes de ganhar dinheiro rápido como as coisas vão a seu favor. Você pode tomar uma das duas abordagens com a estratégia de squeeze. Para os operadores mais arriscados, você pode entrar antes do intervalo e capturar todos os ganhos. Comerciantes mais conservadores podem esperar pela quebra e então procurar por uma configuração de retração na direção da tendência primária. Estratégia # 5 Jogando a média móvel - esta estratégia é para todos os comerciantes de pullback. Você está procurando por ações que estão tendendo fortemente e, em seguida, ter uma reação de volta para a média móvel de 20 períodos. Esta configuração funciona muito bem quando o dia de negociação do Nikkei e geralmente se desenvolve um pouco depois de quarenta e cinco minutos na sessão. Estratégia # 6 Negociando o Range - Eu acho que já elogiei o suficiente. Para mim, tudo se resume ao simples fato de os mercados estarem limitados em 80% do tempo. Então, se você precisa de emoções, essa estratégia vai colocá-lo para dormir. Você provavelmente vai querer se concentrar em # 2, # 3 ou # 4.
O que fazer quando as bandas falham?
Como qualquer outra coisa no mercado, não há garantias. Bandas de Bollinger podem ser uma ótima ferramenta para identificar a volatilidade em uma segurança, mas também pode revelar-se um pesadelo quando se trata de comerciantes novatos. Não pule adiante, mas vou abordar isso a partir da minha experiência pessoal um pouco mais adiante neste artigo.
Como qualquer outro sinal de negociação, você precisará sair de sua posição sem reservas.
Não sair do mercado pode ser desastroso, já que três das estratégias acima mencionadas tentam capturar os benefícios de um pico de volatilidade.
Por exemplo, imagine que você é um short que reverte de volta aos altos e começa a montar as bandas. O que você faria?
Deixe-me ajudá-lo se você estiver confuso - mate o comércio!
Enquanto as bandas fazem um ótimo trabalho de encapsular o movimento dos preços, é preciso apenas um estoque extremamente volátil para mostrar que as bandas não são nada mais do que a tentativa fracassada do homem de controlar o incontrolável.
Conteúdo bônus.
Além das estratégias, há alguns itens relacionados às bandas de bollinger que eu preciso cobrir que fornecerão uma imagem completa do indicador. Estas não são regras rápidas, mas coisas que você precisa considerar ao validar se o indicador é adequado para você e para o seu estilo de negociação.
Quais são as configurações ideais das bandas de Bollinger?
Independentemente da plataforma de negociação, você provavelmente verá uma janela de configurações semelhante à seguinte ao efetuar login no aplicativo.
Configurações de Bandas de Bollinger.
Se você é novo na negociação, você vai perder dinheiro em algum momento. Esse processo de perda de dinheiro geralmente leva a uma análise excessiva. Embora a análise técnica nos dê a capacidade de identificar coisas invisíveis em um ticker, ela também pode ajudar na nossa morte.
Nos tempos antigos, havia pouco para analisar. Portanto, você pode ajustar seu sistema até certo ponto, mas não de maneira que possamos ajustar e aperfeiçoar continuamente nossa abordagem de negociação hoje.
Caso em questão, as configurações do indicador de bandas de bollinger. Embora a configuração seja muito mais simples do que muitos outros indicadores, ela ainda oferece a capacidade de executar testes de otimização ilimitados para tentar extrair o último pedaço de suco do estoque.
O problema com esta abordagem é depois de mudar o tamanho para 19.9 (sim, as pessoas irão para decimais), 35 e de volta para 20; ainda se resume a sua capacidade de gerenciar seu dinheiro e fazer um lucro.
Meu forte conselho para você é não ajustar as configurações. Na verdade, é melhor ficar com 20, já que essa é a configuração que todos os operadores estão usando para tomar suas decisões.
Eu sempre gosto de saber o que está vindo contra mim, em vez de tentar procurar algum cenário secreto que não existe.
Bollinger Bandas Largura.
Combinar o indicador de largura de banda do bollinger com bandas de bollinger é como combinar o combo perfeito de vinho tinto com carne que você pode encontrar.
Na seção anterior, falamos sobre ficar longe de alterar as configurações. Bem, se você realmente pensar sobre isso, todo o seu raciocínio para mudar as configurações, em primeiro lugar, é na esperança de identificar como um determinado título provavelmente se moverá com base em sua volatilidade.
Uma maneira muito mais fácil de fazer isso é usar a largura das bandas de bollinger. Em suma, o indicador de largura bb mede o spread das faixas para a média móvel para medir a volatilidade de um estoque.
Porque é que isto é importante para ti?
Bem, agora você tem uma leitura real da volatilidade de um título, que você pode usar para olhar para trás ao longo de meses ou anos para ver se há algum padrão repetível de como o preço reage quando atinge extremos.
Ainda não acredita em mim? Dê uma olhada na imagem abaixo usando as bandas de bollinger e a largura de banda do bollinger.
Terceira vez é o charme - Bollinger Band Width.
Observe como a largura da faixa do bollinger testou o nível 0,0087 três vezes. O outro ponto de nota é que em cada teste anterior, a alta do indicador fez um novo recorde, o que implicava que a volatilidade estava se expandindo após cada período de silêncio.
Como trader, você precisa separar a ideia de uma leitura baixa com o indicador de largura das bandas de bollinger com a diminuição do preço.
Lembre-se, a largura da banda do bollinger está informando que um movimento pendente está chegando, a direção e a força estão à altura do mercado.
Neste exemplo, a Sciclone Pharmaceuticals (SCLN) teve um enorme aumento de US $ 9,75 para 11,12.
Eu deixei de mencionar que este é um gráfico de 5 minutos do SCLN?
Se você tivesse acabado de olhar para as bandas de bollinger, seria quase impossível saber que um movimento pendente estava chegando. Você não teria como saber que 0,0087 era um nível que existia, muito menos um nível que poderia desencadear um movimento de preços tão grande.
Este é apenas mais um exemplo do porquê é importante emparelhar as bandas de bollinger com outros indicadores e não usá-lo como uma ferramenta autônoma.
Minha experiência pessoal com Bollinger Bands.
Eu acho que é seguro dizer que bandas de bollinger são provavelmente um dos indicadores técnicos mais populares em qualquer plataforma de negociação.
Se a minha memória me serve corretamente, bandas de bollinger, médias móveis e volume foram provavelmente o meu primeiro gosto da vida.
Bem, a partir de hoje, eu não uso mais bandas de bollinger na minha negociação. Isso não significa que eles não podem trabalhar para você, eu acabei de descobrir que o meu estilo de negociação requer que eu use um gráfico limpo.
Então, como acabei abandonando as bandas? Bem, deixe-me cavar um pouco mais para que você possa entender meu raciocínio.
Eu tenho tendência a analisar configurações; é o que eu faço.
Portanto, quanto mais sinais eu tenho em um gráfico, mais provável eu sinto a necessidade de agir em resposta ao dito sinal. É aqui que as bandas de bollinger expõem minha falha comercial.
Por exemplo, se um estoque explodir acima das bandas, o que você acha que está passando pela minha cabeça? Você adivinhou certo, vende!
Na realidade, a ação poderia estar apenas começando sua gloriosa mudança para o céu, mas eu sou incapaz de lidar mentalmente com o movimento, porque tudo que eu conseguia pensar era o estoque necessário para voltar para dentro das bandas.
Day Trading em 2007.
Flashback para 2007, quando eu estava começando no day trading; Eu não tinha ideia do que estava fazendo.
Em vez de tomar o tempo para praticar, eu estava determinado a dar lucro imediatamente e estava testando diferentes idéias.
Uma das primeiras ideias que testei foram bandas de bollinger.
Por quê? É um dos indicadores mais populares.
Eu decidi trocar o couro cabeludo, e eu venderia toda vez que o preço atingia as melhores bandas e comprava quando chegava na banda mais baixa. Eu sei, não me julgue, é muito ruim.
Pelo que me lembro, experimentei essa técnica por cerca de uma semana e, no final desse teste, tornei o Tradestation rico em comissões.
A principal falha na minha abordagem é que eu não combinei bandas de bollinger com nenhum outro indicador. Isso me deixou colocando em tantos negócios que no final do dia, minha cabeça estava girando.
O que é necessário para negociar com bandas de Bollinger.
Para aproveitar o poder das bandas de bollinger; você precisa aprender como as bandas interagem com o preço de um título. No final do dia, bandas de bollinger são um meio para medir a volatilidade. Então, não é algo que você possa pegar e usar para comprar e vender sinais.
Assim como você precisa aprender padrões específicos de preços, você também precisa descobrir como as bandas de bollinger respondem a certos movimentos de preços.
Essa capacidade de identificar as configurações ajudará você a evitar os sinais falsos dos reais.
Esse nível de maestria só vem da colocação de centenas, se não milhares, de negócios com os mesmos mercados no mesmo período de tempo.
Bandas de Bollinger na Comunidade de Negociação.
Fui até a Amazon para procurar os livros mais populares para ver quem são os líderes no espaço.
Nenhuma surpresa, John Bollinger teve o livro mais popular - "Bollinger on Bollinger Bands".
O que me surpreendeu é que não encontrei muitos outros autores ou especialistas famosos no espaço. Eu não tenho certeza se isso é porque não há muitas pessoas interessadas ou se outros traders ficam fora da arena de bandas de bollinger porque John está tão ativamente evangelizando as bandas.
Os livros que encontrei foram escritos por "autores do porão" e honestamente têm menos material do que o que compus neste artigo. A outra dica que me fez pensar que esses autores não eram legítimos, é a falta do símbolo da marca registrada após o título das bandas de bollinger, que é exigido por John para qualquer coisa publicada relacionada a bandas de bollinger.
Por outro lado, quando pesquiso no Elliott Wave, encontro uma série de livros e estudos, tanto na Web quanto na loja da Amazon.
Ainda não tenho certeza do que isso significa exatamente. Com milhões de comerciantes de varejo no mundo, eu tenho que acreditar que há alguns que estão esmagando o mercado usando bandas de bollinger.
Eu apenas lutei para encontrar qualquer líder de pensamento fora de John. Eu escrevo isto para não desacreditar ou negociar com as bandas, apenas para informá-lo de como as bandas de bollinger são percebidas na comunidade de negociação.
Quais são os melhores quadros de tempo para negociar com Bollinger Bands?
Bandas de Bollinger funcionam bem em todos os prazos. Lembre-se, a ação do preço realiza o mesmo, apenas as escalas dos movimentos são diferentes.
Quais são os melhores mercados para bandas de Bollinger?
Sem dúvida, o melhor mercado para bandas de bollinger é o Forex. Digo isto porque as moedas tendem a mover-se de uma forma metódica, permitindo-lhe medir as bandas e dimensionar o negócio de forma eficaz.
Em seguida, eu classificaria os futuros porque mais uma vez você pode começar a dominar o movimento de um determinado contrato.
Último na lista seria equities. O capitão razão óbvia para este é devido às oportunidades de negociação ilimitadas que você tem ao seu alcance.
Uma coisa é saber como o contrato do e-mini responderá à banda inferior durante uma negociação de cinco dias.
É uma história completamente diferente ter que avaliar um estoque do próximo em termos de quão bem um dado segurança responde às bandas. Haverá algumas ações que simplesmente não se importam e fazem o que quiserem.
Conclusão.
Estes são apenas alguns dos ótimos métodos para trocar bandas de bollinger.
O ponto-chave novamente é que as bandas de bollinger levam você ao hábito de pensar em volatilidade.
Você precisará fazer o seguinte para levar sua banda de bollinger ao próximo nível:

Bandas exponenciais de Bollinger.
Eu gostaria de saber se existe um indicador Exponential Bollinger Band, e onde eu posso fazer o download para MT4 ou MT5, por favor.
Informações detalhadas sobre o indicador Bollinger Band podem ser encontradas aqui e fazer o download aqui.
Tx para a ajuda - no entanto estou procurando uma banda BB que usa um ema e não um sma. Qualquer ideia de onde eu possa achar isso.
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Melhores Resultados MACD & # 8211; Bollinger Bands Forex Trading System e indicadores.
MACD & # 8211; Bollinger Band Forex Trading Systems e indicadores (o Sea Trading System). Hoje, quero compartilhar com você um sistema comercial exclusivo que eu chamo de Sea Trading System. Isso ocorre porque os sinais ocorrem quando cada indicador envolvido cai abaixo do nível médio, o que parece um nível do mar.
Este sistema pode ser negociado em todos os prazos disponíveis e pode trazer bons ganhos se as regras forem seguidas corretamente.
Principais pares, como o EUR / USD e o GBP / USD.
Bollinger Bands (20,3) Média Móvel Exponencial de 3 Períodos (EMA) Divergência de Convergência Média Móvel (MACD) & # 8211; 6,17,1 14 Índice de Força Relativa (RSI) do período
Clique no botão Navegador para abrir a viúva Navigator. Clique no indicador s para expandir a lista de indicadores. Encontre Bollinger Bands na lista e clique duas vezes nele. Defina o Período como 20. Deixe o Shift em 0. Defina o Desvio como 3. Deixe a seção Aplicar para no valor padrão, Fechar. Clique em Estilo e escolha Vermelho para a cor do seu indicador. Deixe o tipo de linha como está por padrão. Isso é para definir a largura da linha do indicador. Clique no botão OK para aplicar o indicador Bollinger Band no gráfico.
Clique no botão Navegador para abrir a janela Navegador. Clique em Indicadores para expandir a lista de indicadores. Encontre Moving Averages na lista e clique duas vezes nele. Defina o período em 3. Deixe Shift em 0. Clique no menu suspenso do método MA e selecione Exponencial. Deixe a seção Apply to no valor padrão, Close. Clique em Estilo e escolha Cal como a cor do seu indicador. Deixe o tipo de linha como está por padrão. Isto é para definir a largura da linha do indicador. Clique no botão OK para aplicar o 14 SMA no seu gráfico.
Clique no botão Navegador para abrir a janela Navegador. Clique em Indicadores para expandir a lista de indicadores. Encontre o MACD na lista e clique duas vezes nele. Defina o EMA Rápido em 6. Defina o EMA Lento em 17. Defina o MACD SMA em 1. Deixe o Aplicar em ao (padrão). Clique na guia Cores. No menu suspenso Principal, escolha Azul como a cor do histograma. Isto é para definir o tipo de linha do histograma MACD. Isso é para definir a largura da barra de histograma MACD. Clique no menu suspenso Sinal e escolha Vermelho como a cor do seu indicador Linha de sinal. Isto é para configurar o tipo de linha de sinal. Isso é para definir a largura da linha de sinal. Clique na guia Níveis. Clique no botão Adicionar e um nível 0 aparecerá no lado esquerdo da caixa. Aqui você pode personalizar a cor do nível, tipo de linha e largura. Deixe todos eles como estão por padrão. Clique no botão OK para aplicar o indicador MACD no gráfico.
Clique no botão Navegador para abrir a janela Navegador. (1) Clique em Indicadores para expandir a lista de indicadores. (2) Encontre o Relative Strength Index (RSI) na lista e clique duas vezes nele. (3) Deixe o período em 14 como está por padrão. (4) Deixe a seção Apply to no valor padrão, Close. (5) Clique em Style e selecione DodgerBlue como a cor do indicador (5). Deixe o tipo de linha como está por padrão. (7) Isto é para definir a largura da linha. (8) Clique na aba Níveis. (9) Clique no botão Add e digite 50 para o nível. (10) Aqui você pode personalizar a cor do nível, o tipo de linha e a largura (11). Deixe todos eles como estão por padrão. Clique no botão OK para aplicar o RSI no seu gráfico. (12)
O EMA de 3 períodos deve cruzar acima da Banda Middle Bollinger. O MACD deve cruzar acima do nível 0. O RSI de 14 períodos deve cruzar acima do nível 50. Quando todas as condições acima forem atendidas, coloque uma ordem de compra. Defina o Stop Loss alguns pips abaixo da mínima de oscilação mais próxima ou da Banda de Bollinger Inferior, o que estiver mais perto. Defina o Take Profit na Upper Bollinger Band ou use uma meta de lucro fixo, dependendo do período de tempo em que você está negociando. Aqui estão alguns exemplos de metas de Take Profit fixos em pips para cada timeframe: M1 (1 minuto): 3-5 pips M5 (5 minutos): 5-10 pips M15 (15 minutos): 15-20 pips M30 (30 minutos) : 25-30 pips H1 (1 hora): 40-60 pips H4 (4 horas): 80-100 pips D1 (Di�io): 150-200 pips.
Vamos dar uma olhada em um exemplo de negociação longa na próxima página.
Acima, temos uma longa negociação no gráfico GBP / JPY H4 ao longo da linha vertical (A). Antes da entrada, quando o RSI cruzou acima do nível 50, obtivemos o primeiro sinal para começar a procurar por negociações longas. O MACD também cruzou acima do nível 0. Algumas velas depois, os 3 EMA cruzaram acima da Banda Middle Bollinger.
Após o fechamento da vela atual configurada, uma posição longa foi aberta em 126.283 (B). Então, um Stop Loss de 80 pips abaixo da entrada foi definido, logo abaixo do último ponto baixo do balanço em 125.483 (C).
Em seguida, um Take Profit Target de 100 pips foi fixado em 127,283 (D), que foi acertado logo na próxima vela.
Agora vamos dar uma olhada nas condições de negociação curta.
A EMA de 3 períodos deve cruzar sob a Banda Middle Bollinger. O MACD deve ficar abaixo do nível 0. O RSI de 14 períodos deve se mover abaixo do nível 50. Quando todas as condições acima forem atendidas, coloque uma ordem de venda. Defina o Stop Loss alguns pips acima da oscilação mais alta ou da Upper Bollinger Band, o que estiver mais perto. Defina o Take Profit no Lower Bollinger Band ou um alvo fixo, dependendo do período de tempo que você está negociando.
Vamos dar uma olhada em um exemplo de negociação curta na próxima imagem.
Aqui, temos uma negociação curta no gráfico EUR / USD H1, ao longo da linha vertical (A). Primeiro, o RSI cruzou abaixo do nível 50 e quase simultaneamente, os 3 EMA cruzaram abaixo da Bollinger Banda Média. O último sinal foi dado pelo MACD quando caiu abaixo do nível 0.
Imediatamente após o fechamento da vela de configuração, um curto comercio foi colocado em 1.30512 (B).
Em seguida, um Stop Loss de 15 pips acima da entrada foi definido, em 1.30662, que está logo acima da última alta de swing (C).
E então, um Take Profit de 40 pips foi fixado em 1.30112 (D). Como você pode ver, o Take Profit foi atingido 4 horas depois.
Pós-navegação.
3 pensamentos sobre & ldquo; Melhores Resultados MACD & # 8211; Bollinger Bands Forex Trading System e indicadores & rdquo;
Você disse tudo o que pode, mas quais são os melhores para negociar?
Olá, posso usar esse método com outros pares importantes, como Gold, AudUsd, UsdCad e UsdJpy.