Como usar o canal de Donchian para comerciantes de tendências e tendências.
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Como usar o canal de Donchian para comerciantes de tendências e tendências.
O canal Donchian é um indicador de acompanhamento de tendências que tem sido muito usado pelos infames operadores de Tartarugas. O canal Donchian mede o alto e o baixo de um intervalo previamente definido - tipicamente dos últimos 20 dias. A captura de tela abaixo mostra o canal na Apple com uma faixa de 20 dias onde marca os altos e baixos de um período de 20 dias.
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Normalmente, um comerciante procuraria um intervalo bem definido e depois aguardaria que o preço subisse para um lado para um gatilho de entrada comercial. Mas há mais nos canais donchianos e discutiremos como aumentar a qualidade dos sinais e como estruturar uma estratégia de dimensionamento de posição que siga a tendência.
Melhor entrada de sinais em 2 passos com o canal Donchian.
Passo 1 - encontrando grandes vazamentos de impulso.
Claro, nem todos os breakouts serão bem-sucedidos e não há como gerar um sistema 100% preciso, mas existem maneiras de aumentar a qualidade dos sinais de entrada para o canal Donchian. A primeira imagem abaixo mostra o gráfico AAPL e o canal Donchian de 20 dias. Falsos breakouts foram marcados com um vermelho (x) e bem sucedido breakouts com um tiqueiro verde.
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À primeira vista, é evidente que existe uma quantidade significativa de falhas falsas quando o impulso não está apoiando o movimento. No primeiro passo, adicionamos o indicador de força e impulso RSI para filtrar os breakouts de baixo impulso, que geralmente são falhas falsas. Nas próximas etapas, mostramos como outras ferramentas e técnicas podem ajudar a melhorar a precisão do sistema.
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Dica: Se você é um investidor de reversão ou fugas de fade, combinar o canal de Donchian e o RSI pode ser um grande trunfo em seu arsenal de negócios. A falta de momentum ou divergências pode sinalizar falsos rompimentos se seguido por falha na quebra do intervalo.
Passo 2 - alta precisão de entrada com um filtro de tendência.
No próximo passo, adicionamos uma média móvel a longo prazo; No cenário abaixo, adicionamos a média móvel de 100 períodos, que é uma excelente ferramenta de filtro que ajuda a separar cenários longos e curtos. Sempre que o preço estiver acima da média móvel de 100 períodos, você só procuraria por desvios ascendentes; e quando o preço está abaixo da média móvel de 100 períodos, você só procura por fugas curtas.
O uso de médias móveis como um filtro direcional é usado por muitos profissionais e também Marty Schwartz, que foi destaque na série Market Wizards, menciona o filtro de média móvel como uma de suas ferramentas favoritas.
A captura de tela abaixo agora também inclui a média móvel de 100 períodos. A quantidade de sinais foi reduzida enquanto, ao mesmo tempo, a qualidade dos sinais foi melhorada significativamente. Restam apenas 3 sinais falsos e no próximo passo mostraremos como minimizar os impactos das perdas usando técnicas de gerenciamento de dinheiro.
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Esses são apenas dois exemplos de como a adição de ferramentas e indicadores comerciais pode ajudá-lo a melhorar a qualidade das suas entradas comerciais. A abordagem destaca a importância de combinar ferramentas e conceitos de negociação que suportem seu estilo de negociação e objetivo para filtrar entradas de baixa probabilidade.
Dimensionamento de posição para fuga e seguimento de tendências.
Agora que você tem um melhor entendimento sobre como melhorar a qualidade dos sinais de negociação, podemos dar uma olhada no dimensionamento da posição. Especialmente para os comerciantes que se deslocam e seguem as tendências, existe uma estratégia de dimensionamento de posição específica que pode ajudá-lo a melhorar ainda mais a qualidade do seu sistema.
"Dimensionar em" refere-se à estratégia de dimensionamento de posição de inserir uma quantia fracionária do seu tamanho de posição pretendido primeiro e, à medida que o preço se move a seu favor, você adiciona à posição vencedora; e idealmente mova sua perda de parada para proteger seus lucros até agora.
Existem dois grandes benefícios da escala em:
Em uma fuga falsa, sua posição será relativamente pequena porque você ainda não alcançou a posição completa. Somente quando o breakout é forte e bem-sucedido, você alcança seu tamanho de posição máximo e capitaliza totalmente nas negociações vencedoras.
A imagem abaixo mostra o gráfico AAPL novamente e ilustra como os impactos dos sinais falsos poderiam ter sido minimizados aplicando a escala na técnica. Considerando que as fugas bem-sucedidas muitas vezes viram movimentos longos e o comerciante teria conseguido escalar completamente, o fracasso fracassado falhou após a primeira entrada e a perda teria sido apenas uma pequena quantidade.
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Como esses princípios podem ajudá-lo a se tornar um profissional melhor.
Embora este artigo não seja apenas para mostrar-lhe como usar o indicador do canal Donchian, ele também tem uma outra mensagem: você deve estar consciente do seu estilo de negociação e construir sua abordagem em torno de seus objetivos. Como um operador de fuga e acompanhamento de tendências, procure por ferramentas de momentum e de sentimento que o ajudem a ler o que está acontecendo e filtrar as negociações com uma probabilidade menor. Por outro lado, se você desaparecer de falhas, procure ferramentas que o ajudem a identificar movimentos baixos de preços de impulso em áreas de preços de alto impacto.
E dê um passo além e olhe além de gerar sinais de entrada; estruture seu dimensionamento de posição e gerenciamento de dinheiro em torno de seus objetivos de negociação. Para cada estilo de negociação, existem técnicas e princípios que podem melhorar a qualidade e robustez do sistema; pense fora da caixa e comece a construir seu próprio método poderoso e pare de seguir os conselhos genéricos.
O que todos devem saber sobre o indicador do canal de Donchian.
As noções básicas de negociação são simples. Você sempre pretende vender a um preço mais alto do que você compra. Nesse caso, o indicador do canal Donchian pode nos ajudar muito na negociação.
Além disso, pode ser interessante para você aprender sobre um indicador de negociação que seja simples de entender e usar, sendo parte de uma estratégia de negociação legendariamente bem-sucedida. Estamos falando sobre o sistema de negociação do Turtle, é claro. Antes de nos aprofundarmos mais, vamos fazer uma análise rápida do indicador do canal de Donchian.
A fórmula do canal de Donchian.
O indicador simplesmente pega um número de períodos definido pelo usuário e calcula as bandas superior e inferior. Ele traça duas linhas no gráfico de acordo com a fórmula do canal Donchian. Esta fórmula direta diz que:
a linha superior é o preço mais alto dos últimos n períodos; a linha inferior é o menor preço dos últimos n períodos.
O valor padrão para n é definido como 20 no MetaTrader 4, mas você pode configurá-lo com qualquer valor que preferir. No entanto, algumas versões do indicador do canal Donchian também traçam uma terceira linha.
Essa linha central é simplesmente a média dos valores superior e inferior - ou seja, a linha de centro = (n-período alto + n-período baixo) / 2.
Como funciona o indicador de Donchian.
Canais Donchian foram inventados pelo comerciante Richard Donchian, um dos pioneiros da análise técnica. O canal Donchian traça duas linhas em um gráfico:
uma linha é a mais alta ao longo de um determinado período; a outra linha é a menor baixa em um determinado período.
Você, como trader, deve decidir o prazo em questão, embora o número de período padrão usado no sistema Donchian clássico seja de 20 dias.
Fonte: Almirante Donchian Indicator, Plataforma Admiral Markets MT4SE.
Instalando o Indicador de Canal Donchian no MT4.
Embora o canal Donchian seja um indicador bem conhecido, não é um dos indicadores padrão que vem com o MetaTrader 4. Se você quiser usar o canal Donchian no MT4, você precisará fazer o download como um indicador personalizado. A razão para isso é que muitos dos indicadores dos canais de Donchian no mercado de MT4 podem não ser tão precisos e alguns deles podem desacelerar a plataforma. Uma das principais vantagens do MetaTrader 4 é a acessibilidade de sua linguagem de programação. A base de usuários do MT4 é grande, ativa e inclui uma enorme variedade de indicadores personalizados. Mas isso também pode ser uma desvantagem, pois isso significa que há mais de um download de indicador de canal Donchian disponível e eles podem ser totalmente codificados de forma errada.
Se você quiser melhorar ainda mais sua experiência comercial, baixe o plugin personalizado MetaTrader Supreme Edition que inclui um indicador de Canal Donchian totalmente e profissionalmente codificado.
Baixando e instalando o indicador Donchian no MT4.
Baixar o indicador do canal Donchian é fácil. Primeiro encontre o arquivo do canal Donchian que você quer na comunidade MetaTrader clicando na aba Help no MT4, e então clicando em MQL4munity. Depois de fazer o download, encontre a localização do arquivo no seu computador e copie-o para a área de transferência.
Agora vá para o MT4 e cronologicamente:
selecione Arquivo, clique em Abrir Pasta de Dados, abra a pasta MQL4, abra a pasta Indicadores e cole o arquivo do indicador baixado na área de transferência.
Quando você reinicia o MT4, você deve ver o indicador de canal Donchian listado no navegador. Então, vamos dar uma olhada no indicador agora.
Fonte: Admiral Markets MT4 Platform, Navigator Window.
Usando o indicador do canal de Donchian em MT4.
Estratégia de negociação de tartaruga.
Quem eram as tartarugas e qual foi a estratégia que lhes rendeu milhões de dólares?
Dois gurus de Wall Street transformaram um grupo de novatos em comerciantes milionários. Como se isso não bastasse, eles fizeram isso em questão de semanas. Este grupo de comerciantes eram conhecidos como as tartarugas. Se você ainda não conhece a história, continue lendo.
Em meados dos anos 80, um conhecido especulador de commodities Richard Dennis fez uma aposta com seu amigo Bill Eckhardt. O cerne da questão era uma questão de natureza versus criação - se grandes comerciantes nascem assim ou se podem ser treinados.
A aposta ficou séria.
É grave o suficiente para que Dennis publicasse anúncios no Wall Street Journal e no New York Times, para que os candidatos fizessem parte desse grande experimento. Depois de um período de treinamento inicial de apenas duas semanas nos métodos de Dennis, os candidatos foram liberados com dinheiro real. Após um período de teste de um mês, as melhores Tartarugas receberam mais de US $ 1 milhão para negociar.
Se isso soa um pouco louco. aguenta, porque tem mais.
O Turtle de maior sucesso tinha apenas 19 anos e recebeu US $ 2 milhões, que se transformou em mais de US $ 30 milhões de lucro. Como se constata, as regras de negociação que eles usaram eram bastante simples.
Em essência, eles usaram o chamado sistema Donchian Trend. E sim, você adivinhou - no coração desse sistema está o indicador do canal Donchian.
As tartarugas usaram duas variantes de fuga, ou "sistemas". O primeiro sistema (System One) usou uma quebra de preço de 20 dias para entrada. No entanto, a entrada foi filtrada por uma regra que foi projetada para aumentar as chances de pegar uma grande tendência, que afirma que um sinal de negociação deve ser ignorado se o último sinal for lucrativo.
Se as tartarugas ignorassem uma fuga de 20 dias do System One e o mercado mantivesse tendências, precisariam usar algo para voltar ao mercado. É aí que entra o System Two de 55 dias. A fuga do System Two agiu como uma prova de falhas. É assim que as Tartarugas não perdem grandes tendências que foram filtradas.
A estratégia usando o System One é um pouco diferente. Compre uma fuga de 20 dias se o último sinal de S1 foi uma perda, enquanto ir curto uma fuga de 20 dias, se o último sinal S1 foi uma perda.
As Tartarugas calcularam o stop-loss para todos os comércios usando o Average True Range dos últimos 30 dias, um valor que eles chamaram de N. O stop-loss inicial foi sempre ATR (30) * 2, ou, em suas palavras, duas unidades de volatilidade.
A estratégia de saída.
As tartarugas geralmente saíam de suas profissões usando fugas na direção oposta, o que lhes permitia seguir tendências muito longas. A estratégia de saída usada em seu sistema dois é a seguinte:
Saia de posições longas se / quando o preço atingir uma baixa de 20 dias; Feche posições curtas se / quando o preço atingir uma alta de 20 dias.
A estratégia de saída usando o System One usou uma metodologia ligeiramente diferente:
Feche as posições longas se / quando o preço atingir o mínimo de 10 dias, feche as posições curtas se / quando o preço atingir uma alta de 10 dias.
A gestão de dinheiro de estratégia de tartaruga.
O exemplo da estratégia de negociação de tartaruga.
Fonte: GBP / USD Daily Chart, Plataforma Admiral Markets MT4SE, mar 2016-ago. 2017.
Acima, você pode ver um gráfico diário GBP / USD no MT4, com o indicador personalizado do canal Donchian aplicado várias vezes. Para configurar o gráfico do sistema Turtle, aplique o indicador do canal Admiral Markets Donchian três vezes. Usamos as regras de negociação do Turtle com essas configurações. Você pode alterar as cores e a largura da linha conforme sua preferência.
Fonte: Almirante Donchian Indicator, Plataforma Admiral Markets MT4SE.
Fonte: Almirante Donchian Indicator, Plataforma Admiral Markets MT4SE.
Fonte: Almirante Donchian Indicator, Plataforma Admiral Markets MT4SE.
Observe como o preço irrompe acima e abaixo dos canais donchianos em vários lugares?
Como observado anteriormente, os canais Donchian mostram a maior alta com a menor baixa para o seu tempo especificado. Quando o preço rompe os canais, estamos vendo novas máximas ou novas mínimas sendo definidas. Esta é uma indicação de um possível início de uma nova tendência.
Para o Turtle Trading, no MT4, usamos as seguintes regras:
Configure um gráfico diário. Espere o preço exceder o preço alto ou baixo dos últimos 20 períodos (Canal 20 de Donchian). Abra um longo ou curto com base na fuga. As setas mostram possíveis entradas.
Fonte: GBP / USD Daily Chart, Plataforma Admiral Markets MT4SE, mar 2016-ago. 2017.
Se a quebra anterior de 20 barras resultasse em uma negociação lucrativa, a nova fuga seria ignorada. Se você ignorar uma quebra de 20 barras, você pode correr o risco de perder uma grande tendência, se o preço continuar a se mover na direção da fuga. É quando o Sistema Dois acima mencionado pode se tornar útil. Se o preço exceder o máximo / baixo de 55 bar, você abre uma posição longa / curta, dependendo da direção de abertura, respectivamente. No caso de você não abrir uma negociação no breakout de 20 bar. Cada breakout de 55 bar é feito, independentemente de o anterior ser ou não vencedor.
Fonte: GBP / JPY Daily Chart, Plataforma Admiral Markets MT4SE, maio 2016-setembro 2017.
Usando MT4SE para melhorar o indicador do canal da tartaruga.
Para usar a gestão de dinheiro adequada descrita no início do artigo, os comerciantes podem adicionar alguns indicadores adicionais:
O ATR (20) é usado para a estratégia de saída. Tenha em mente que as saídas podem estar distantes do preço de entrada, portanto, o stop loss inicial é colocado em 2 x ATR 20 para ambos os sistemas.
Por exemplo, se o ATR for 101 pips, o stop loss inicial será colocado a 202 pips do preço de entrada e, em seguida, atualizado manualmente, uma vez que a baixa / alta de 10 ou 20 bar é menor / maior que a parada inicial.
O indicador Pivot Admiral pode ser definido mensalmente se você estiver negociando o período de tempo diário e pode ajudar com saídas. O Admiral Pivot usa informações de preço padrão, como alta, baixa e próxima, e usa-o para projetar possíveis níveis de suporte e resistência, mas também permite que você personalize diferentes períodos de tempo usados para cálculo.
Fonte: GBP / JPY Daily Chart, Plataforma Admiral Markets MT4SE, ago 2016-set.
Tenha em mente que o almirante Donchian também está disponível na plataforma de negociação MT5SE.
Fonte: Gráfico diário USD / JPY, Plataforma Admiral Markets MT5SE, setembro de 2017.
Últimas palavras nos canais Donchian.
Sabemos agora que o indicador do canal de Donchian é um indicador simples, mas eficaz, que traça a mais alta e a menor baixa em um determinado período de tempo. É útil para identificar interrupções de preços e é usado em alguns sistemas de acompanhamento de tendências.
O indicador de canal Donchian está disponível em várias versões para o MT4 e produz sinais falsos que podem ser minimizados com filtros. Os mercados mudaram muito ao longo dos anos, por isso até a estratégia Turtle precisa de algumas modificações sérias. Além disso, os canais Donchian podem ser usados de muitas maneiras diferentes, então sinta-se à vontade para experimentar uma conta de demonstração de risco e sem custos antes de abrir uma conta real de alto risco e alta recompensa.
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Um plano de negociação de 3 etapas para interrupções de canal.
pela Walker England.
Primeiro, encontre a tendência para determinar a tendência. Aprenda a entrar em buscas Forex usando os Canais Donchian. Os canais podem ser usados para rastrear sua parada e obter lucro.
O mercado Forex é conhecido por suas fortes tendências, que podem fazer com que as negociações de níveis de suporte e resistência sejam uma abordagem eficaz para os mercados. Para planejar essas condições de mercado, hoje revisaremos uma estratégia de fuga de três etapas usando os canais Donchian.
Let 's get começar!
O primeiro passo para negociação de tendências é encontrar a tendência! Há muitas maneiras de identificar as tendências descritas abaixo, mas uma das mais fáceis é através do uso do MVA de 200 períodos (Média móvel). Para começar, adicione este indicador ao seu gráfico e, em seguida, veja se o preço está acima ou abaixo da média. É assim que vamos determinar a tendência e nosso viés de negociação.
Dadas as informações acima, os comerciantes devem procurar oportunidades para comprar o EURJPY em sua tendência de alta atual, já que o preço está acima da média. Além disso, o AUDNZD na figura abaixo oferece oportunidades de venda, já que o par tem preço abaixo do MVA de 200 períodos. Assim que tivermos essas informações, poderemos planejar veiculações de entrada para uma possível invasão.
Aprenda Forex & ndash; Gráficos diários & amp; 200 MVA.
(Criado usando gráficos Marketscope 2.0 do FXCM)
Negociando canais de Donchian.
Canais Donchian são uma ferramenta técnica que pode ser aplicada a qualquer gráfico. Eles são usados para identificar os níveis atuais de suporte e resistência, identificando o preço alto e baixo em um gráfico, durante o número selecionado de períodos. Para a estratégia de hoje, estaremos usando 20 períodos, o que significa que os canais serão usados para identificar os 20 dias de alta e baixa de preço.
Como o preço do EURJPY está sendo negociado acima dos 200 MVA, os investidores vão querer identificar novas entradas para comprar o par em uma fuga para altas mais altas. Com a nossa atual alta de 20 dias identificada pelos canais Donchian em 145,68, os comerciantes podem definir uma entrada para comprar o EURJPY um pip acima deste valor.
Agora, vamos ver como entrar em uma posição de venda.
Aprenda Forex & ndash; EURJPY Diariamente com Canais.
(Criado usando gráficos Marketscope 2.0 do FXCM)
O processo de iniciar posições de venda em uma tendência de baixa é exatamente o oposto. Mais uma vez, vamos revisitar o gráfico diário do AUD / NZD ilustrado abaixo. Como o preço está abaixo dos 200 MVA, os traders procurarão vender o par no caso de preço criando uma nova baixa de 20 dias. Atualmente, essa baixa reside em 0,8775 e os comerciantes podem procurar iniciar novas posições de venda com esse valor.
Aprenda Forex & ndash; AUDNZD Diariamente com canais.
(Criado usando gráficos Marketscope 2.0 do FXCM)
Definindo o risco & amp; Paradas de trânsito.
Ao negociar qualquer estratégia, a configuração de paradas e o gerenciamento de riscos devem ser considerados. Ao usar os canais Donchian, esse processo pode ser simplificado. Lembre-se de como nossos canais de preços (representando a alta ou baixa de 20 dias) atuam como uma área de suporte ou resistência? Em uma tendência de alta, o preço deve subir para máximas mais altas e ficar acima desse valor. Se o preço passar pelo canal inferior, representando um novo mínimo de 20 dias, os investidores deverão querer sair de qualquer posição longa. Por outro lado, em uma tendência de baixa, os comerciantes vão querer colocar pedidos de parada no atual período de 20 anos. Desta forma, os comerciantes sairão de quaisquer posições curtas após a criação de uma nova alta.
Os comerciantes também podem usar os canais Donchian como um mecanismo para rastrear sua parada. Como a tendência continua, os comerciantes podem mover sua parada junto com o canal designado. Arrastar uma parada dessa maneira permitirá que você atualize a parada com a posição e bloqueie o lucro conforme a tendência continua.
--- Escrito por Walker England, Trading Instructor.
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I. Estratégia de Negociação.
Desenvolvedor: Richard D. Donchian. Conceito: estratégia de negociação baseada em canais Donchian. Objetivo da pesquisa: Verificação do desempenho da entrada do canal e parada do ATR. Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Entrada comercial: Negociações longas: Uma parada de compra é colocada um tick acima do canal Donchian (ou seja, UpperChannel [i - 1]). Curtas Negociações: Uma parada de venda é colocada um tick abaixo do Canal Donchian (ou seja, LowerChannel [i - 1]). Índice: i.
Barra atual. Saída comercial: Tabela 1. Carteira: 42 mercados futuros de quatro principais setores do mercado (commodities, moedas, taxas de juros e índices de ações). Dados: 32 anos desde 1980. Plataforma de teste: MATLAB®.
II. Teste de sensibilidade.
Todos os gráficos 3-D são seguidos por gráficos de contorno bidimensionais para Fator de lucro, Ratio de Sharpe, Índice de Desempenho de Úlcera, CAGR, Drawdown Máximo, Percentagem de Negociações Rentáveis e Média. Win / Avg. Índice de Perda. A imagem final mostra a sensibilidade da Equity Curve.
Variáveis testadas: Channel_Length & amp; ATR_Index (Definições: Tabela 1):
Como negociar forex como Richard Donchian.
Richard Donchian era um negociante de commodities e futuros que começou sua carreira em Wall Street na década de 1930. É justo dizer que Donchian era um gênio e pioneiro comercial.
Ele foi responsável pelo primeiro fundo de futuros administrado publicamente, chamado Futures Inc, em 1949, e também foi o primeiro a desenvolver uma abordagem sistemática para a administração de dinheiro futuro.
Donchian é às vezes conhecido como o "pai" da negociação de tendências, pois foi um dos primeiros traders a implementar modelos sistemáticos de negociação de tendências com base em seus estudos sobre o mercado.
Breakouts e tendências seguintes.
Os modelos de negociação de Donchian foram baseados em regras de negociação objetivas, que mais tarde se tornaram conhecidas como tendências a seguir. A ideia era simplesmente encontrar padrões nos mercados que pudessem então ser explorados para fins lucrativos de maneira automatizada.
As estratégias mais famosas de Donchian são suas estratégias de fuga de canal.
Donchian descobriu que comprar um mercado quando saía de um canal costumava ser uma boa maneira de entrar em uma forte tendência de alta. Por outro lado, quando o mercado quebrava abaixo do canal, geralmente era hora de ficar short ou de fechar a posição.
Desta forma, Donchian procuraria por determinados prazos em que as chances de obter tendências lucrativas funcionassem melhor.
Donchian percebeu que alguns cronogramas funcionavam melhor que outros, então várias de suas estratégias foram baseadas em uma fuga de 55 dias.
Usando Donchian no forex.
Usando uma estratégia de Donchian no forex é, portanto, relativamente simples. A primeira coisa a fazer é esperar que um mercado feche acima ou abaixo de seu preço de fechamento mais alto ou mais baixo de 55 dias.
Se a moeda fechar acima de seu dia 55 mais próximo, uma ordem de compra deverá ser inserida diretamente no mercado. Da mesma forma, se a moeda fechar abaixo dos 55 dias mais baixos, uma posição vendida deve ser lançada diretamente no mercado.
Saindo da posição.
A fim de capturar os ganhos mais facilmente, Donchian usaria um prazo mais curto ao fechar suas posições. Por exemplo, se Donchian tivesse comprado um mercado com 55 dias de alta, ele fecharia sua posição em uma baixa de 35 dias. Da mesma forma, se ele tivesse vendido o mercado em uma baixa de 55 dias, ele então fecharia sua posição após uma alta de 35 dias.
Ainda funciona?
Como a estratégia de Donchian é antiga, é discutível se a combinação exata de parâmetros ainda funciona de maneira tão eficaz. Em muitos casos, o método mostrou ter perdido a margem, principalmente nos mercados populares. No entanto, as estratégias de Donchian provavelmente podem ser reformuladas e ajustadas para fornecer bons resultados hoje.
Estratégia de impulso do canal de Donchian.
A estratégia a ser discutida é uma estratégia simples usando o indicador de canais Donchian. Canais Donchian são derivativos médios móveis que são usados para traçar os altos e baixos da ação do preço, com o intuito de negociar a tendência.
Essa estratégia usa o indicador de canal Donchian personalizado, bem como uma versão modificada do Índice de Força Relativa (RSI). O papel do RSI é fornecer confirmação para o momento da ação do preço.
Além disso, um arquivo de modelo será fornecido para permitir que todos os indicadores e configurações dessa estratégia sejam carregados no gráfico automaticamente, para que você não precise continuar redefinindo os parâmetros dessa estratégia. O arquivo de modelo está incluído na pasta compactada que contém todos os indicadores para essa estratégia. Você pode baixar os dois arquivos compactados clicando aqui e aqui. Duas médias móveis que servirão como filtros de negociação juntamente com o indicador RSI também são adicionadas à mistura. Estas são a média móvel linear ponderada de 20 períodos aplicada aos dados do primeiro indicador, e a média móvel ponderada linear de 100 períodos aplicada ao fechamento.
Depois de descompactar as pastas, vá para a plataforma MT4, clique em File - & gt; Abrir pasta de dados - & gt; Modelos para instalar o arquivo de modelo aqui e, em seguida, voltar um passo, clique em MQL4 - & gt; Indicadores para instalar o indicador RSI personalizado e o indicador de canal Donchian nessa pasta. Reinicie sua plataforma MT4 e, em seguida, carregue o arquivo de modelo clicando em Gráficos - & gt; Modelo & # 8211; & gt; Don 1 (o nome do arquivo de modelo).
Agora você está pronto para negociar a estratégia.
Esta estratégia é articulada no sistema de fuga com o RSI e as médias móveis servindo como filtro. Se você relembrar nossa lição sobre o RSI como um indicador, você se lembrará que dissemos que os números acima de 50 são otimistas até que o preço atinja as zonas de sobrecompra e valores abaixo de 50 para o RSI sejam pessimistas até que a linha chegue às áreas de sobrevenda.
A confirmação de tendência é obtida a partir da direção das médias móveis, especialmente a média móvel de 100 períodos. Por favor, note que há três canais Donchian plotados. Você não deve usar todos eles de uma só vez. Você deve selecionar o período de tempo (curto, médio ou longo prazo), escolher o canal Donchian apropriado e fazer o comércio.
Para negociações de curto prazo, normalmente tomadas no gráfico horário, exclua o canal Donchian de 60 períodos e use os canais de 10 e 20 períodos.
Para negócios de longo prazo (gráficos de 4 horas e diários), exclua o canal Donchian de 10 períodos e use os canais de 20 e 60 períodos.
O comércio longo é feito quando os seguintes parâmetros são atendidos:
MA de 100 períodos está apontando para cima. RSI está acima de 50 O preço quebrou acima do canal Donchian de 20 períodos.
Stop Loss e Take Profit Settings.
A negociação é fechada manualmente quando a ação do preço diminui e interrompe o canal de 10 períodos do Donchian. O stop loss para o comércio é definido abaixo da média móvel de 100 períodos. Veja o exemplo abaixo:
Concentre-se no indicador de 20 períodos de cor magenta Donchian. Observe que a ação do preço quebrou acima dela e que a linha RSI (cor verde na janela indicadora) está acima da marca 50 e ultrapassou a linha superior da zona dinâmica na janela do indicador (cor marrom). A média móvel de 100 períodos começou a apontar para cima. Este é o lugar onde o comércio longo é realizado. Quando o preço baixa e quebra a linha superior do canal Donchian de 10 períodos (cor amarela), esta é a zona de saída.
O próximo exemplo é o de um curto comércio. Aqui, usamos um gráfico diário, o que significa que excluiremos o canal Don 10-period. Procuraremos onde o preço se rompe abaixo do limite inferior do canal do período de Don 60, com RSI & lt; 50 e a média móvel ponderada linear de 100 períodos apontando para baixo.
Neste gráfico diário do EURUSD, podemos ver que a ação do preço quebrou a borda inferior do canal Donchian de período mais longo de cor branca, que neste caso é o canal Donchian de 60 períodos. Também vemos que o RSI está na marca 33, apoiando a direção comercial. A média móvel ponderada linear de 100 períodos também está apontando para baixo. Tendo confirmado que o negócio provavelmente irá para o sul, o trader deve aguardar um breve recuo para o canal quebrado do período de 60 anos e iniciar um curto comercio a partir desse ponto, após a operação até a posição de saída descrita abaixo.
O stop loss aqui será colocado acima da borda inferior quebrada do canal Donchian de 60 períodos, já que é onde está o suporte anterior.
O Take Profit é definido para a área em que a ação do preço vira para cima e rompe acima da linha do canal do período Don 20 de cor magenta. Estes são todos mostrados no instantâneo acima.
O arquivo de modelo de gráfico gera muitas linhas e indicadores. Sempre que você quiser procurar por uma configuração de comércio, você pode usar a função Ctrl + I para acessar a ferramenta de edição de indicadores e, em seguida, excluir as linhas que não são necessárias para que o gráfico fique claro o suficiente para procurar as entradas de negociação que são relevantes naquele momento. Quando você quiser procurar pelo reverso, basta recarregar o modelo e excluir as linhas necessárias conforme necessário. Pratique a estratégia na demonstração antes de aplicá-la em uma conta ativa.
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